核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.32%，本年超额收益3.16%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.64%，本年超额收益6.49%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.52%，本年超额收益8.57%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益0.35%，本年超额收益6.13%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、3个月盈利上下调、单季超预期幅度等因子表现较好，而三个月反转、单季EP、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、单季ROE、预期PEG等因子表现较好，而一年动量、特异度、单季SP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月换手、一个月换手、非流动性冲击等因子表现较好，而一年动量、EPTTM一年分位点、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，3个月盈利上下调、单季超预期幅度、DELTAROE等因子表现较好，而预期BP、一个月反转、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、三个月换手、一个月换手等因子表现较好，而一年动量、预期EPTTM、一个月反转等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计778亿元。中证500指数增强产品共有70只，总规模合计454亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。中证A500指数增强产品共有35只，总规模合计223亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.07%，最低-0.38%，中位数0.11%。最近一月：超额收益最高2.89%，最低-0.64%，中位数0.49%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.90%，最低-0.43%，中位数0.45%。最近一月：超额收益最高2.93%，最低-0.45%，中位数1.07%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.00%，最低-0.41%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高3.22%，最低-0.16%，中位数1.35%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.00%，最低-0.41%，中位数0.26%。最近一月：超额收益最高1.08%，最低-0.46%，中位数0.33%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。