【基本面跟踪】
　　5月16日，国债期货收盘全线收跌，30年期主力合约跌0.11%，10年期主力合约跌0.05%，5年期主力合约跌0.06%，2年期主力合约跌0.02%。
　　国债期货指数为0.29。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.04%，近60日累加收益为-0.51%，近120日累加收益为0.22%，近240日累加收益为1.35%。
　　权益市场方面，A股市场全天呈现高开低走的态势，三大指数涨跌不一。南财金融终端显示，截至收盘，沪指涨0.17%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.12%。盘面上，市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3200只个股下跌。
　　资金方面，隔夜shibor报1.6540%，较前一交易日上涨25.0bp，7天shibor报1.5450%，较前一交易日上涨4.8bp；14天shibor报1.6010%，较前一交易日上涨5.1bp；1个月shibor报1.6250%，较前一交易日下跌0.4bp
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为1.80%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为1.25%，10年期活跃CTD券为220003.IB，IRR为2.14%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为2.25%，目前R007约1.6251%。
　　货币市场方面，5月16日银行间质押式回购市场共成交23亿元，减少8.41%。其中，隔夜收于1.48%，较前一交易日上涨13bp，7天收于1.60%，较前一交易日上涨5bp；中期方面，14天收于1.64%，较前一交易日上涨9bp；长期方面，1个月收于1.65%，较前一交易日上涨9bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期上行1.34BP至1.47%；5Y期下移0.00BP至1.58%；10Y期下移0.03BP至1.68%；30Y期下移0.55BP至1.88%。信用债收益率曲线上行3.00-8.50BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期上行4.00BP至1.72%；1Y期上行8.00BP至1.78%；3Y期上行3.00BP至1.76%；5Y期上行8.50BP至2.10%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少3.61%；外资减少0.82%，理财子增加0.94%；周度变化：私募减少9.91%；外资减少16.25%，理财子减少16.11%。
　　【宏观及行业新闻】
　　5月16日，央行开展1065亿元7天逆回购操作，操作利率为1.40%，与此前持平。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。