研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Beta风格上，负收益风格表现在Certainty风格上。一年动量是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，一年动量、一个月反转等因子表现较好，而单季ROE、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，DELTAROE、单季营利同比增速等因子表现较好，而单季ROE、单季EP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，一个月反转、高管薪酬等因子表现较好，而单季超预期幅度、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较差。最近一月，三个月机构覆盖、非流动性冲击等因子表现较好，而单季EP、预期EPTTM等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，一年动量、一个月反转等因子表现较好，而单季超预期幅度、单季EP等因子表现较差。最近一月，非流动性冲击、预期净利润环比等因子表现较好，而预期EPTTM、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，非流动性冲击、3个月盈利上下调等因子表现较好，而单季EP、一个月波动等因子表现较差。最近一月，一个月换手、预期净利润环比等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、一个月反转等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，一年动量、预期净利润环比等因子表现较好，而单季EP、三个月波动等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、三个月机构覆盖等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、一个月反转等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，一个月反转、单季净利同比增速环比变化等因子表现较好，而三个月UMR、三个月波动等因子表现较差。最近一月，盈余公告最低价跳空超额、预期ROE环比变化等因子表现较好，而单季SP、EPTTM等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，一年动量、DELTAROA等因子表现较好，而单季EP、EPTTM等因子表现较差。最近一月，一年动量、非流动性冲击等因子表现较好，而单季ROE、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.46%，最低-0.64%，中位数0.04%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：安信量化精选沪深300指数增强A、银河沪深300指数增强A、中欧沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.48%，最低-1.31%，中位数0.35%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：华安中证500指数增强A、建信中证500指数量化增强A、平安中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.08%，最低-0.83%，中位数0.11%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：华安中证1000指数增强A、工银瑞信中证1000指数增强A、华泰柏瑞中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。