国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-1.26%，本年超额收益1.88%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.50%，本年超额收益3.40%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.78%，本年超额收益4.40%。
　　中证A500指数增强组合本周超额收益-0.22%，本年超额收益4.88%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、一个月反转、DELTAROE等因子表现较好，而单季ROE、预期EPTTM、单季EP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一个月反转、SPTTM、高管薪酬等因子表现较好，而单季超预期幅度、标准化预期外盈利、单季EP等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，非流动性冲击、3个月盈利上下调、预期净利润环比等因子表现较好，而单季EP、一个月波动、三个月波动等因子表现较差。
　　以中证A500指数为选股空间。最近一周，一个月反转、一年动量、高管薪酬等因子表现较好，而单季超预期幅度、非流动性冲击、EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，一年动量、DELTAROA、特异度等因子表现较好，而单季EP、EPTTM、预期EPTTM等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有67只（A、C类算作一只，下同），总规模合计778亿元。中证500指数增强产品共有69只，总规模合计452亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计150亿元。
　　中证A500指数增强产品共有35只，总规模合计223亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.44%，最低-0.66%，中位数-0.06%。最近一月：超额收益最高2.58%，最低-3.07%，中位数-0.10%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.48%，最低-1.30%，中位数-0.35%。最近一月：超额收益最高2.27%，最低-2.84%，中位数-0.08%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.09%，最低-0.82%，中位数-0.06%。最近一月：超额收益最高3.50%，最低-0.02%，中位数0.80%。
　　中证A500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.46%，最低-0.38%，中位数-0.22%。最近一月：超额收益最高3.27%，最低-1.29%，中位数-0.25%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。