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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250428
上传日期:   2025/4/29 大小:   657KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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期权策略
  1.1 PTA期权的偏度低位抬升,看涨期权成交和持仓量上升,隐含波动率和实际波动率的差值处于低位,可考虑买入虚值看涨期权并卖出虚值看跌期权,同时进行期货空头对冲;
  1.2工业硅看涨期权的隐含波动率溢价过高,可考虑卖出虚值看涨期权。
 
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