>> 中原期货-股指期权周报:A股窄幅震荡,临近长假,防守为主,或做多波动率-250428
| 上传日期: |
2025/4/28 |
大小: |
2645KB |
| 格式: |
pdf 共39页 |
来源: |
中原期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
丁文 |
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主要逻辑 本周A股窄幅震荡,日成交额维持在万亿上方。沪深300指数窄幅震荡,日三彩K线指标转为红色;周线三连阳,但周三彩K线指标维持绿色。IF期货当月合约期贴水标的期现基差缩小,次月合约贴水当月合约基差扩大。IO期权成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率先降后升,看涨、看跌期权最大持仓量行权价均是3800。中证1000指数日线先扬后抑,日三彩K线指标转为红色;周线重返120周均线,周三彩K线指标维持绿色。IM期货当月合约贴水标的期现基差缩小,次月合约贴水当月合约基差扩大。期权MO成交量萎缩,持仓量回升,期权成交量PCR下降,期权持仓量PCR上升,隐含波动率先降后升,看涨、看跌期权最大持仓量行权价格区间没有变化。上证50指数维持在850日均线上方,日三彩K线指标维持红色;周线收阴,周三彩K线指标维持灰色。IH期货当月合约贴水标的期现基差缩小,次月合约贴水当月合约基差扩大。期权HO成交量放大,持仓量回升,期权成交量PCR、期权持仓量PCR都上升,隐含波动率上升,看涨期权最大持仓量行权价格上移。
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