【基本面跟踪】
　　 4月15日，国债期货收盘全线收跌，30年期主力合约跌0.03%，10年期主力合约跌0.02%，5年期主力合约跌0.04%，2年期主力合约跌0.04%。
　　国债期货指数为-0.26。量价因子看多，基本面因子看空。无杠杆下，策略近20日累加收益为0.50%，近60日累加收益为-0.64%，近120日累加收益为0.26%，近240日累加收益为1.03%。
　　市场方面，市场全天探底回升，三大指数涨跌不一。截至收盘，沪指涨0.15%，深成指跌0.27%，创业板指跌0.13%。盘面上，热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。
　　资金方面，隔夜shibor报1.7280%，较前一交易日下跌1.0bp，7天shibor报1.9360%，较前一交易日下跌6.8bp；14天shibor报2.1220%，较前一交易日上涨2.4bp；1个月shibor报1.9390%，较前一交易日下跌0.6bp。
　　2年期活跃CTD券为240024.IB，IRR为2.51%，5年期活跃CTD券为240014.IB，IRR为2.48%，10年期活跃CTD券为240025.IB，IRR为2.25%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为2.61%，目前R007约1.7293%。
　　货币市场方面，4月15日银行间质押式回购市场共成交21亿元，增加12.81%。其中，隔夜收于1.70%，较前一交易日上涨20bp，7天收于1.71%，较前一交易日上涨1bp；中期方面，14天收于1.74%，较前一交易日上涨4bp；长期方面，1个月收于1.76%，较前一交易日下跌2bp。
　　现券方面：国债收益率曲线涨跌不一（2Y期上行1.01BP至1.42%；5Y期下移0.27BP至1.50%；10Y期上行0.06BP至1.66%；30Y期下移0.10BP至1.86%。信用债收益率曲线涨跌不一（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M期下移0.50BP至1.83%；1Y期上行14.00BP至2.00%；3Y期上行3.00BP至1.87%；5Y期下移8.50BP至2.04%。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少4.85%；外资减少3.94%，理财子减少4.08%；周度变化：私募减少6.26%；外资减少1.07%，理财子减少0.99%。
　　【宏观及行业新闻】
　　4月15日央行开展1645亿元7天逆回购操作，操作利率为1.50%，与此前持平。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。