>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250411
| 上传日期: |
2025/4/14 |
大小: |
1113KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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本周(2025/4/7-2025/4/11): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数大幅下跌,各大指数收益分别为:上证50 -1.60%;沪深300 -2.87%;中证500 -4.52%;中证1000 -5.50%;国证2000 -6.29%;创业板指-6.73%。 2、【市场动态】 本周市场基差大幅走扩,利好中性策略持仓。本周成交量与上周相比大幅上涨,日均成交量在1.57万亿左右,整体利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格因子极度偏向大市值,beta因子大幅下跌。从基本面因子来看,本周盈利因子下跌,分红因子上涨。量价方面,本周动量因子、流动性因子整体大幅下跌,波动率因子大幅上涨。综合来看,本周Alpha整体略悲观。
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