★股指期货行情简评：
　　市场出现明显回调。分行业看，电力设备和电子贡献了沪深300指数、中证500及中证1000的主要跌幅，有色金属和电力设备贡献了上证50的主要跌幅。IH成交环比上升，IC、IM及IF成交环比下降，除IH外各品种基差有所走强。(股指期货基差=期货收盘价-现货收盘价)★ 
　　股指期货基差策略推荐：
　　IH、IF基差维持低波，IH维持升水格局，IF基差围绕0附近波动，IC、IM维持深度贴水。IC、IM当季年化贴水持续低于两年10%分位，统计角度后续基差收敛压力大，但是深度贴水情况下近月合约基差收敛安全垫大，建议谨慎持有跨期正套组合，跨期反套仍需等待趋势确认。IC、IM展期策略仍推荐多近空远；IH、IF升水格局下，远月合约由于分红预期升水幅度更大，展期策略推荐多近空远。
　　★股指期货套利策略跟踪：
　　跨期套利策略方面，年化基差率、动量、正套上周各策略均盈利。年化基差率因子在各品种上主要给出正套信号。
　　跨品种套利时序策略净值上周继续回撤0.1%，市场风格开始转向大盘。动量和季节性给出多大空小的信号，但基差信号依然看多小市值品种。信号合成后，IC/IF组合给出空仓信号，IM/IC信号转向推荐100%仓位多IC空IM。
　　★股指期货择时策略跟踪：
　　日度择时策略各模型上周普遍上涨，单因子等权、OLS、XGB上周收益分别为0.5%、1.2%、1.1%。不同模型的最新信号仍以看空为主，OLS、XGB在各指数上均给出看空信号，单因子等权除了看多沪深300其余指数均给出看空信号