>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-250328
| 上传日期: |
2025/3/31 |
大小: |
1098KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
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作者: |
瞿新荣 |
| 下载权限: |
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报告导读: 本周(2025/3/24-2025/3/28): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数震荡偏弱,各大指数收益分别为:上证500.16%;沪深3000.01%;中证500-0.94%;中证1000 -2.14%;国证2000 -2.98%;创业板指-1.12%。 2、【市场动态】 本周市场基差变动平稳,中性策略持仓影响不大。本周成交量与上周相比显著下降,日均成交量在1.23万亿左右,整体仍利好高频量价类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,本周市场市值风格因子与beta因子整体平稳。从基本面因子来看,本周盈利因子与杠杆因子上涨,其余因子波动平稳。量价方面,本周流动性因子、动量因子、波动率因子整体下跌。综合来看,本周Alpha整体偏悲观。
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