>> 海通证券-高频选股因子周报:本周大单因子表现优异,AI增强组合本周反弹明显-250317
| 上传日期: |
2025/3/17 |
大小: |
1711KB |
| 格式: |
pdf 共20页 |
来源: |
海通证券 |
| 评级: |
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作者: |
郑雅斌,余浩淼 |
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深度学习因子(多颗粒度模型-5日标签)。本周(特指2025.03.10-2025.03.14,下同)、3月及2025年的多空收益率分别为0.10%、0.83%以及2.26%。 深度学习因子(多颗粒度模型-10日标签)。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.14%、0.84%以及1.98%。 高频偏度因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.01%、0.86%以及3.40%。 下行波动占比因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.04%、0.76%以及3.22%。 开盘后买入意愿占比因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为-0.09%、0.24%以及0.95%。 开盘后买入意愿强度因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为-0.27%、0.13%以及0.37%。 开盘后大单净买入占比因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.26%、0.75%以及1.77%。 开盘后大单净买入强度因子。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.13%、0.27%以及1.15%。 深度学习高频因子(改进GRU(50,2)+NN(10))。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.14%、0.30%以及0.94%。 深度学习高频因子(残差注意力LSTM(48,2)+NN(10))。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.06%、0.21%以及1.25%。 周度调仓的中证500 AI增强组合。本周、3月及2025年的多空收益率分别为0.70%、0.37%以及-1.51%。 周度调仓的中证1000 AI增强组合。本周、3月及2025年的多空收益率分别为1.47%、0.72%以及0.00%。 风险提示:因子失效风险、流动性风险。
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