>> 紫金天风期货-【量化专题】50个品种回测揭示神奇九转指标真相-250312
| 上传日期: |
2025/3/14 |
大小: |
701KB |
| 格式: |
pdf 共7页 |
来源: |
紫金天风期货 |
| 评级: |
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作者: |
贾瑞斌 |
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观点小结 本文对神奇九转指标在期货市场中的收益及胜率进行了回测。持仓周期为3日时,取得正收益的品种为17个,胜率大于55%的品种28个,整体平均胜率55.13%。持仓周期为5日时,平均胜率为52.59%,取得正收益的品种为15个,胜率大于55%的品种21个。 在商品内部,神奇九转指标在NI、CS、LU上表现较好,这些品种或许呈现出了一定的反转特征;而在J、P、SF、I上表现较差,这些品种趋势的延续性更强,或许趋势跟踪策略收益更高。从板块上来看,神奇九转指标在贵金属上表现较好,而在黑色和农软商的大部分品种上表现较差。神奇九转表现较好的品种中,其均在回测区间内存在相对较长时间的震荡行情。 在大类资产上,神奇九转指标仅在10年期国债期货上取得了正收益。在南华商品指数上胜率最低,在沪深300股指期货上该指标也并未取得良好表现,或许由于该指标相对适应震荡行情,而南华商品指数与沪深300在回测区间内都呈现出明显的趋势行情,震荡行情出现较少。
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