研报下载就选股票报告网
您好,欢迎来到股票分析报告网!登录   忘记密码   注册
>> 紫金天风期货-【量化专题】50个品种回测揭示神奇九转指标真相-250312
上传日期:   2025/3/14 大小:   701KB
格式:   pdf  共7页 来源:   紫金天风期货
评级:   -- 作者:   贾瑞斌
下载权限:   无限制-登录即可下载
观点小结
  本文对神奇九转指标在期货市场中的收益及胜率进行了回测。持仓周期为3日时,取得正收益的品种为17个,胜率大于55%的品种28个,整体平均胜率55.13%。持仓周期为5日时,平均胜率为52.59%,取得正收益的品种为15个,胜率大于55%的品种21个。
  在商品内部,神奇九转指标在NI、CS、LU上表现较好,这些品种或许呈现出了一定的反转特征;而在J、P、SF、I上表现较差,这些品种趋势的延续性更强,或许趋势跟踪策略收益更高。从板块上来看,神奇九转指标在贵金属上表现较好,而在黑色和农软商的大部分品种上表现较差。神奇九转表现较好的品种中,其均在回测区间内存在相对较长时间的震荡行情。
  在大类资产上,神奇九转指标仅在10年期国债期货上取得了正收益。在南华商品指数上胜率最低,在沪深300股指期货上该指标也并未取得良好表现,或许由于该指标相对适应震荡行情,而南华商品指数与沪深300在回测区间内都呈现出明显的趋势行情,震荡行情出现较少。
 
Copyright © 2005 - 2021 Nxny.com All Rights Reserved 备案号:蜀ICP备15031742号-1