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>> 国泰君安期货-商品期权日报-250205
上传日期:   2025/2/6 大小:   658KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   张银
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策略机会
  1.1苹果期权隐含波动率偏度在高位回落,若方向看空可考虑买入虚值看跌期权同时卖出虚值看涨期权参与空头交易,有机会获得偏度下降的增厚收益;
  1.2鸡蛋期权的隐含波动率相对实际波动率较高,且期货价格偏强,可考虑卖出看跌期权参与做多。
 
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