DTW择时策略是基于相似性原理和DTW算法的量价择时策略，外资择时策略是基于外资和内资关联资产背离情况的择时策略，2024年表现均较出色。模型最新信号及历史表现上线万得PMS平台——“DTW择时模型_指数6位代码”和“外资择时模型_多空/仅多_000300”。
　　2024年DTW择时策略业绩表现亮眼：DTW策略在沪深300上绝对收益26.72%，超额10.47%，最大回撤仅10.99%，胜率近80%，盈亏比4.31，交易次数共9次。
　　2024年DTW择时策略在其他指数上表现也十分优异：DTW策略在红利低波100上的胜率100%，在上证50上胜率超85%，在中证500上胜率60%，同时在各个指数上的超额均在10%左右，最大回撤显著低于基准指数。
　　2024年外资择时策略业绩表现优异：多头策略在沪深300股指期货上绝对收益约21.84%，超额收益6.01%，最大回撤8.31%，交易盈亏比2.68；多空策略绝对收益24.79%，超额8.96%，最大回撤12.86%，交易盈亏比1.73。
　　DTW相似性择时策略原理思路：基于相似性思路，考察当下指数行情与历史行情的相似度，筛选出相似度较高的若干历史行情片段，根据历史片段的未来表现加权平均得到交易信号。另外，模型采用一种改进的DTW算法作为相似性的衡量指标，相对一般的欧氏距离或传统DTW算法均有改善。策略具体细节详见《引入宏观维度的改进DTW算法在择时策略中的应用——技术择时系列研究》。
　　外资择时策略基本逻辑：外资择时模型基于两种境外上市且与A股相关联的资产，挖掘境外资产价格变化中蕴含的信息。通过将富时中国A50股指期货构建升贴水、价格背离和南方A50ETF价格背离三个指标进行复合，得到外资择时信号。策略具体细节详见《除了北向，还有哪些外资信号可作为择时参考？——技术择时系列研究》。
　　风险提示：历史数据不代表未来，模型存在失效风险。