团队成员构成：丰富投研经历结合多元化背景、打造深入持续的量化投资：尽管出身较为多元化，但中信保诚量化的成员高度重视研究背景，多数团队具有金融工程/量化方向的研究员/研究经理经历。丰富的研究背景使得团队能够更加深入、更加坚定做“有价值观的量化”。
　　投资框架：中信保诚基金量化团队秉持“做有价值观的量化”投资理念，力求寻找金融数据中的统计规律与金融逻辑的交集，不轻易改变既有的投资框架。团队的代表产品中，传统量化中的择时价量维度运用较少，而更多突出盈利、估值、增长等基本面指标的使用。数据统计归纳与基本面逻辑演绎的二者互补与融合，并结合对模型结果的审视和必要的主动判断；倾向于恪守能力圈，不轻易对投资框架做出改变。
　　中信保诚量化团队旗下产品线较为完备，能够满足各类投资者对量化产品的投资需求。近期团队产品也处于扩充阶段，11月持续布局红利类量化产品、积极扩充自身产品线。在管产品共计21只，累计规模达64.75亿元。
　　目前中信保诚量化团队旗下产品中，成立时间较久且规模最大的产品是具有类指增特性的中信保诚量化阿尔法，截至2024Q3规模合计18.15亿元，由提云涛单人负责。2018/1/1以来，中信保诚量化阿尔法相较沪深300全收益指数的跟踪误差为2.87%，跟踪误差与沪深300指数增强基金相当，具有类指增的特征；截至2024/12/10，成立以来全期超额收益达42.03%，年化超额收益达到4.84%，收益表现突出。
　　我们曾筛选出指数增强基金的三大核心竞争能力：超额收益的稳定性、相对基准最大回撤的控制能力、投资策略的独特性，汇总来看中信保诚量化阿尔法的综合能力位于同类产品首位：1）超额收益的稳定性：在较低超额波动下实现较强超额收益与胜率表现，表现位于同类产品第二名；2）相对基准最大回撤的控制能力：表现位于同类基金靠前水平，回撤绝对值较小、波动较低；3）投资策略的有效独特性：Alpha独特性位于量化产品首位，信息比率突出。
　　风险揭示与声明：本报告数据均来自公开信息，不涉及对未来走势的预测，相关模型构建与测算均基于申万宏源研究客观研究，可能存在模型失效等风险。本报告不涉及基金评价业务，不涉及对基金公司、基金经理、基金产品的推荐。阅读本报告时，投资者需结合自身风险偏好及风险承受能力，充分理解基金产品波动、基金经理个人长期投资风格、历史业绩、选股能力、风险偏好等因素，对基金业绩可能造成的影响。报告内容仅供参考，投资者需特别关注官方基金披露信息。