研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Value风格上，负收益风格表现在Liquidity风格上。三个月反转是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，一年动量、标准化预期外收入等因子表现较好，而非流动性冲击、特异度等因子表现较差。最近一月，标准化预期外收入、EPTTM等因子表现较好，而预期净利润环比、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，三个月反转、单季EP等因子表现较好，而高管薪酬、BP等因子表现较差。最近一月，一个月UMR、一年动量等因子表现较好，而单季营收同比增速、非流动性冲击等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，一年动量、预期EPTTM等因子表现较好，而特异度、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。最近一月，EPTTM、单季EP等因子表现较好，而预期净利润环比、特异度等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，单季EP、预期EPTTM等因子表现较好，而单季净利同比增速环比变化、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，单季EP、PB_ROE_排序差等因子表现较好，而一个月反转、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，预期EPTTM、一个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。最近一月，单季净利同比增速、单季ROA等因子表现较好，而预期ROE环比变化、一年动量等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，预期ROE环比变化、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较好，而特异度、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，分析师认可度、三个月UMR等因子表现较好，而高管薪酬、单季净利同比增速环比变化等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，三个月反转、预期EPTTM等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、预期ROE环比变化等因子表现较差。最近一月，3个月盈利上下调、标准化预期外收入等因子表现较好，而预期ROE环比变化、一个月反转等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.65%，最低-1.50%，中位数0.04%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：易方达沪深300精选增强A、申万菱信沪深300指数增强A、安信量化精选沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.19%，最低-0.97%，中位数0.39%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：宏利500增强LOF、中信建投中证500增强A、申万菱信中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.98%，最低-0.35%，中位数0.61%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：博道中证1000指数增强A、申万菱信中证1000指数增强A、鹏华中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击