核心观点
　　国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-0.09%，本年超额收益4.46%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.96%，本年超额收益18.42%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益1.21%，本年超额收益12.26%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、标准化预期外收入、单季ROA等因子表现较好，而非流动性冲击、特异度、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，标准化预期外收入、EPTTM、单季EP等因子表现较好，而预期净利润环比、特异度、BP等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、单季EP、一年动量等因子表现较好，而高管薪酬、BP、单季营收同比增速等因子表现较差。最近一月，一年动量、三个月反转、单季EP等因子表现较好，而单季营收同比增速、非流动性冲击、三个月机构覆盖等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，单季EP、预期EPTTM、EPTTM等因子表现较好，而单季净利同比增速、一年动量、DELTAROE等因子表现较差。最近一月，单季EP、单季ROE、单季ROA等因子表现较好，而一个月反转、高管薪酬、特异度等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，EPTTM、三个月反转、一年动量等因子表现较好，而单季净利同比增速、DELTAROA、非流动性冲击等因子表现较差。最近一月，一年动量、EPTTM、股息率等因子表现较好，而高管薪酬、预期净利润环比、三个月换手等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有65只（A、C类算作一只，下同），总规模合计927亿元。中证500指数增强产品共有66只，总规模合计555亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计196亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.72%，最低-0.43%，中位数0.04%。最近一月：超额收益最高2.09%，最低-1.37%，中位数0.68%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.17%，最低-0.99%，中位数0.40%。最近一月：超额收益最高4.45%，最低-1.59%，中位数0.88%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.90%，最低-0.43%，中位数0.52%。最近一月：超额收益最高5.02%，最低0.40%，中位数2.03%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。