>> 永安期货-波动率数据日报-241226
| 上传日期: |
2024/12/26 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共1页 |
来源: |
永安期货 |
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作者: |
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一、隐含波动率指数、历史波动率及其价差走势图 1、金融期权隐含波动率指数反映30日隐波走势,商品期权隐含波动率指数通过主力月平值期权上下两档隐波加权所得,反映主力合约的隐波变化趋势。2、隐波指数与历史波动率的差值,差值越大反映隐波相对历史波动率越高,差值越小代表隐波相对历史波动率越低。 二、隐波指数分位数与波动率价差分位数排名图 1、隐波分位数代表当前品种隐波在历史上的水平,分位数高代表当前隐波偏高,分位数低代表隐波偏低。2、波动率价差=隐波指数-历史
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