著名的海龟交易系统共有6个交易系统，其中有4个通道突破系统和2个均线系统，通道突破系统分别为唐奇安通道突破系统、ATR通道突破系统、布林带通道突破系统、定时退出唐奇安通道突破系统，均线系统分别为双重移动均线系统和三重均线移动系统。
　　本系列报告的第三篇将介绍通道突破系统中的唐奇安通道突破系统。唐奇安通道流行于20世纪70年代，由著名的海龟交易员Richard Donchian发明，其主要思想是寻找一定时间内出现的最高价和最低价，将最高价和最低价分别作为通道的上下轨道，其主要规则是，当价格线走强向上突破上轨道时做多，当价格线向下突破下轨道时做空。海龟交易系统将唐奇安通道突破系统分为交易系统1（短周期）和交易系统2（长周期），并规定了对应的入市规则和离市规则。
　　本文使用唐奇安通道突破系统中的交易系统1和交易系统1对期货全品种分别做了回测，根据回测结果，得出唐奇安通道突破策略对震荡行情无效、在较大的单边行情下效果显著、更适合长期趋势追踪，具有滞后性、不能抓住行情的底或者顶，但能抓住趋势中间大部分的行情获得盈利几个特点，验证了唐奇安这一经典趋势追踪系统的特点及优劣势。最后在开仓、止损、仓位管理及行情识别等几个方面提出了策略优化方法供参考。
　　历史回测不代表未来，仅供参考，不作为投资建议。