国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.82%，本年超额收益3.07%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-0.14%，本年超额收益15.93%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-0.12%，本年超额收益8.44%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月换手、单季EP、一个月换手等因子表现较好，而预期净利润环比、单季净利同比增速、一个月波动等因子表现较差。最近一月，一个月反转、三个月换手、一个月波动等因子表现较好，而单季ROA、三个月机构覆盖、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，BP、预期BP、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季ROE、三个月机构覆盖等因子表现较差。最近一月，一个月反转、高管薪酬、一个月波动等因子表现较好，而单季净利同比增速、单季营收同比增速、预期PEG等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，预期净利润环比、单季SP、单季净利同比增速等因子表现较好，而单季ROA、三个月机构覆盖、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，一个月波动、单季SP、三个月波动等因子表现较好，而一年动量、单季净利同比增速、EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而单季超预期幅度、单季营收同比增速、预期净利润环比等因子表现较差。最近一月，一个月反转、一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而预期PEG、单季ROE、单季营利同比增速等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有65只（A、C类算作一只，下同），总规模合计927亿元。中证500指数增强产品共有66只，总规模合计555亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计196亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.87%，最低-0.38%，中位数0.20%。最近一月：超额收益最高1.68%，最低-3.31%，中位数0.23%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.82%，最低-0.75%，中位数-0.37%。最近一月：超额收益最高2.55%，最低-0.72%，中位数0.52%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.49%，最低-0.79%，中位数0.05%。最近一月：超额收益最高4.41%，最低-0.52%，中位数1.86%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。