研究结论
　　风格表现监控
　　本周市场正收益风格集中在Liquidity风格上，负收益风格表现在Size风格上。三个月UMR是中证全指成分股中，本周表现最好的因子。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间，最近一周，单季净利同比增速环比变化、标准化预期外盈利等因子表现较好，而预期PEG、预期EPTTM等因子表现较差。最近一月，三个月波动、特异度等因子表现较好，而单季ROE、预期ROE环比变化等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间，最近一周，三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而预期PEG、PB_ROE_排序差等因子表现较差。最近一月，一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而单季超预期幅度、单季ROE等因子表现较差。
　　以中证800指数为选股空间，最近一周，一个月波动、三个月UMR等因子表现较好，而预期PEG、单季EP等因子表现较差。最近一月，三个月波动、特异度等因子表现较好，而单季ROE、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间，最近一周，一个月波动、三个月波动等因子表现较好，而单季净利同比增速、三个月反转等因子表现较差。最近一月，六个月UMR、一个月波动等因子表现较好，而单季ROA、单季净利同比增速等因子表现较差。
　　以国证2000指数为选股空间，最近一周，六个月UMR、一个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROE等因子表现较差。最近一月，单季EP、单季营收同比增速等因子表现较好，而单季ROE、盈余公告开盘跳空超额等因子表现较差。
　　以创业板指指数为选股空间，最近一周，分析师认可度、一个月UMR等因子表现较好，而EPTTM、单季净利同比增速等因子表现较差。最近一月，分析师认可度、盈余公告最低价跳空超额等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证全指指数为选股空间，最近一周，三个月UMR、一个月波动等因子表现较好，而预期PEG、单季ROE等因子表现较差。最近一月，BP、单季SP等因子表现较好，而盈余公告开盘跳空超额、3个月盈利上下调等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高0.58%，最低-0.57%，中位数0.05%。最近一周，沪深300指数增强基金中前三名分别为：华安沪深300量化增强A、汇添富沪深300指数增强A、安信量化精选沪深300指数增强A。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.53%，最低-0.34%，中位数0.29%。最近一周，中证500指数增强基金中前三名分别为：申万菱信中证500指数增强A、建信中证500指数量化增强A、华安中证500指数增强A。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高1.56%，最低-0.64%，中位数0.13%。最近一周，中证1000指数增强基金中前三名分别为：创金合信中证1000增强A、农银中证1000指数增强A、大成中证1000指数增强A。
　　风险提示
　　量化模型失效风险、市场极端环境冲击。