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>> 国金证券-公募股基持仓&债基久期跟踪测算周报:股票加仓美容社服,债基久期上升-241125
上传日期:   2024/11/25 大小:   1772KB
格式:   pdf  共16页 来源:   国金证券
评级:   -- 作者:   于子洋
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基金股票持仓
  ·本周(224/I/1B-2024/I/22,下同),沪深亚下跌2.B来%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位上升3%,至8.7B%
  ·基金行业仓位
  本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业︰电子(38%)、电力设备(82%)、医药生物(7.5%)、食品饮料(RZ%)、机械设备6.2% ). 
  加仓前跃行业︰美容护理+Ll5%)、社会服务(LD%)、建筑装饰(+LE);减仓前3大行业:电力设备(LE%)、电子(-U%)、食品饮料(-108% )。
  债券基金久期
  本周中债年期国开债到期收益率下行lbps,中长期纯债整体测算久期中位数上升⒅,至2E年,位于近年的B.T%分位数。近4周平均久期中位数为2.58年;本周久期分歧度有所上升,测算久期标准差上升LQ,至l.24年。短期纯债久期中位数上升L2,至l8年。
  信用债基久期中位数上升L0⒁,至22B年,操作积极基金占比%,操作保守基金占比24%;利率债基久期中位数上升lB,至345年,操作积极基金占比44%,操作保守基金占比6%。
  风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料;本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现
 
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