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>> 华泰期货-股票期权日报-241119
上传日期:   2024/11/19 大小:   530KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越,李逸资
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市场分析
  周一(11月18日),大盘早间分化后,午后再度单边下行,创业板指三日累跌近10%。盘面上,下午盘市场再度出现多头缺席的单边市,低空经济和上海国资概念短暂脉冲后也普遍回落,华为概念股在Mate 70开启预约后大面积杀跌。全天超4100股下跌,跌停家数创月内次高。截至收盘,上证指数跌0.21%报3323.85点,深证成指跌1.91%,创业板指跌2.35%,北证50跌3.64%,科创50跌1.84%,万得全A跌1.45%,万得A500跌0.61%,中证A500跌0.85%。A股全天成交1.8万亿元,环比略有缩量。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为189万张,沪市300ETF期权成交量为165万张,深市300ETF期权成交量为21万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为58.89%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.97,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.94,近90日分位数为57.78%,处于近期中等位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.12%,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为20.79%,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为20.14%,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.92%,沪市300ETF期权为22.82%,深市300ETF期权为23.17%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.14点,近90日分位数为36.67%,处于近期中等位置。
  
 
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