>> 华泰期货-股票期权日报-241119
| 上传日期: |
2024/11/19 |
大小: |
530KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
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作者: |
高天越,李逸资 |
| 下载权限: |
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市场分析 周一(11月18日),大盘早间分化后,午后再度单边下行,创业板指三日累跌近10%。盘面上,下午盘市场再度出现多头缺席的单边市,低空经济和上海国资概念短暂脉冲后也普遍回落,华为概念股在Mate 70开启预约后大面积杀跌。全天超4100股下跌,跌停家数创月内次高。截至收盘,上证指数跌0.21%报3323.85点,深证成指跌1.91%,创业板指跌2.35%,北证50跌3.64%,科创50跌1.84%,万得全A跌1.45%,万得A500跌0.61%,中证A500跌0.85%。A股全天成交1.8万亿元,环比略有缩量。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为189万张,沪市300ETF期权成交量为165万张,深市300ETF期权成交量为21万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.85,近90日分位数为58.89%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权报0.97,近90日分位数为90.00%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.94,近90日分位数为57.78%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为20.12%,近90日分位数为63.33%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为20.79%,近90日分位数为65.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为20.14%,近90日分位数为64.44%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为21.92%,沪市300ETF期权为22.82%,深市300ETF期权为23.17%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于97%价位,沪市300ETF期权最低点处于97%价位,深市300ETF期权最低点处于97%价位。 6.VIX方面,最新价报16.14点,近90日分位数为36.67%,处于近期中等位置。
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