1.过去一周因子表现综述
　　过去一周，从价值成长维度来看，成长风格占优。代表价值风格的市盈率TTM倒数（PE_TTM）、年报市盈率倒数（PE_LYR）、未来12个月预期市盈率（PE_Fwd12M）、单季度市盈率倒数（EP_SQ）排名后10名。
　　从大小盘维度来看，小盘相对占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为正，其行业中性多空组合收益为1.30%。此外，过去一周技术类因子表现突出，过去1200日收益率（RTN_1200D）、过去20天平均换手率（TurnoverAvg_20D）、VolCV_20D排名前10。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为1.29%、0.45%、0.72%、2.44%、-4.43%、1.30%。
　　截至2024年11月08日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为67.39%、52.56%、69.84%、98.85%、96.95%和74.05%。整体来看，价值、反转、交易行为、情绪类和规模因子相对估值较低，成长类因子估值适中。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额-0.99%，中证500指数增强基金平均超额-1.29%，中证1000指数增强基金平均超额-0.64%。
　　年初至今，沪深300指数增强基金平均超额-1.07%，中证500指数增强基金平均超额-2.63%，中证1000指数增强基金平均超额0.83%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险。