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>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-241108
上传日期:   2024/11/11 大小:   1647KB
格式:   pdf  共10页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   宋哲君
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报告导读:
  本周(2024/11/01-2024/11/08):
  1、【指数收益】
  本周股票市场各指数整体上涨,各大指数收益分别为:上证504.30%;沪深3005.50%;中证5006.70%;中证10008.31%;国证20008.79%;创业板指9.32%。
  2、【市场动态】
  本周市场基差贴水,有利于中性策略。本周成交量持续上涨,本周五维持在20000亿以上,有利于量价高频类策略。
  3、【因子概况】
  从风格因子来看,近期市场beta发生明显反转,市值风格偏向小市值。从基本面来看,本周基本延续上周因子风格,但整体收益能力不如上周,红利回撤现象有所缓解。量价方面,长期反转、波动率、流动性因子发生明显反转现象,动量因子延续上周方向。综合来看,风格发生反转,基本面因子表现较平,量价类因子周度反转现象明显,风格轮动较快的情况下,利好量价类高换手管理人,基本面类管理人收益或承压。
 
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