>> 国泰君安期货-Alpha市场观察报告-241108
| 上传日期: |
2024/11/11 |
大小: |
1647KB |
| 格式: |
pdf 共10页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
宋哲君 |
| 下载权限: |
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报告导读: 本周(2024/11/01-2024/11/08): 1、【指数收益】 本周股票市场各指数整体上涨,各大指数收益分别为:上证504.30%;沪深3005.50%;中证5006.70%;中证10008.31%;国证20008.79%;创业板指9.32%。 2、【市场动态】 本周市场基差贴水,有利于中性策略。本周成交量持续上涨,本周五维持在20000亿以上,有利于量价高频类策略。 3、【因子概况】 从风格因子来看,近期市场beta发生明显反转,市值风格偏向小市值。从基本面来看,本周基本延续上周因子风格,但整体收益能力不如上周,红利回撤现象有所缓解。量价方面,长期反转、波动率、流动性因子发生明显反转现象,动量因子延续上周方向。综合来看,风格发生反转,基本面因子表现较平,量价类因子周度反转现象明显,风格轮动较快的情况下,利好量价类高换手管理人,基本面类管理人收益或承压。
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