核心观点
　　事件动态跟踪：近1年月均覆盖量接近3000、最新期覆盖量接近2800。事件效应跟踪：“超预期信息-增速”事件的60日累计异常收益率达2.7%，“负面公告-立案调查”事件的60日累计异常收益率达-12.4%。事件组合跟踪：正向事件组合出现不同程度回调，中证1000指数内“股权激励(1个月)”组合的累计超额收益下落至17.2%，沪深300指数内“股东增持(1个月)”组合的累计超额收益达到-17.3%。
　　事件动态跟踪
　　统计2023年10月至2024年10月的事件量，1）全部事件的总体月均覆盖量近3000，主要由机构调研、低预期信息等高覆盖事件贡献；2）指数内覆盖度方面，沪深300内月均覆盖度近80%，中证500内和中证1000内略低但也都接近70%。
　　事件效应跟踪
　　测算近1年事后效应表现，1）正向效应中，超预期信息-增速的胜率和收益均最高，其60日CAR近2.7%、胜率超50%，股权激励-预案表现也不俗、收益波动比达23.4；2）负向效应中，负面公告-立案调查综合表现最优、60日CAR达-12.4%，负面公告-违规处罚表现不俗，60日CAR达-3.6%、收益波动比低至-38.9。
　　事件组合跟踪
　　测算近1年事件组合的超额表现，1）沪深300内，负面公告正超额突出、观测期1个月的累计超额达18.9%，股东减持负超额突出但在逐步萎缩、观测期1个月的累计超额-18.4%；2）中证500内，快报预告(正)近期正超额表现突出、观测期1个月的累计超额达6.3%，员工持股负超额突出，观测期1个月的累计超额达-16.5%；3）中证1000内，股权激励正超额突出、观测期1个月的累计超额达17.2%，低预期信息近期负超额表现稳定、观测期1个月的累计超额达-15.8%。
　　风险提示：研究均基于历史数据，对未来投资不构成任何建议。文中的事件分析均是以历史数据进行计算和分析的，未来存在失效的可能性。市场的系统性风险、政策变动风险等市场不确定性均会对策略产生较大的影响。另外，本报告聚焦于事件效应测算，因此对市场及相关交易做了一些合理假设，但这样可能会导致基于模型所得出的结论并不能完全准确地刻画现实环境，在此可能会与未来真实的情况出现偏差。而且数据源通常存在极少量的缺失值，会弱微增加模型的统计偏误。