2024年三季度，国债期货进一步上涨，但在季末股票强势行情下出现快速回撤。公募基金的国债期货的持仓明显缩减，特别是空头持仓缩减超过一半。参与国债期货的公募基金公司数量维持在40家，但对应的产品数量下降至85只。从持仓市值来看，多头持仓市值小幅下降至23亿，空头持仓市值缩水接近60%至60亿。
　　截至2024年9月末，全市场总持仓量为486,107手（单边计算），较今年前两个季度末基本持平。其中，公募基金多头持仓量进一步减少至2045手，市场占比下降至0.4%，同时空头持仓量环比减少近60%至5375手，市场占比回落至1.1%。
　　从品种来看，各品种持仓市值降幅较为接近，TL成为主要持仓品种。多头持仓中，除TL外其余三个品种均录得一定降幅。空头持仓中，各品种持仓市值同步下降，降幅亦较为接近。经过三季度减仓，TL成为公募的主要持仓品种。持仓期限方面，多头仍以12月合约为主，空头中次季（2503）合约占比上升至24%。
　　按基金类型区分，混合债券型二级基金、偏债混合型、灵活配置型三类基金产品的空头持仓缩减最为明显，三类产品数量合计减少18只，合计持仓市值缩水超过70亿。与之相对，中长期纯债型基金的产品数量和持仓市值都较为稳定。
　　配置国债期货的公募产品中，规模较大的产品过去一个季度多数录得正收益，但产品份额多数下降。配置国债期货多头和空头的公募产品二季度末以来平均净值分别增长0.28%和0.5%，同期债券型基金指数净值增长0.75%，时间上看收益的差异主要体现在9月份。