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>> 湘财证券-基于业绩评价的选基策略跟踪周报-241015
上传日期:   2024/10/15 大小:   904KB
格式:   pdf  共9页 来源:   湘财证券
评级:   -- 作者:   别璐莎
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基金市场表现
  上周,主动股基指数收益为-3.01%,在主要指数中收益排名靠前,收益最高的为科创50指数,为3.04%。本年,主动股基指数收益为1.93%,收益排名居中;沪深300指数收益最高,为13.29%,收益最低的为中证1000指数,为-7.99%。
  上周,在主动型股票基金中,收益排名前10基金的收益率在3%至9%之间,基金的投资风格主要为成长风格,重仓行业集中在电子行业;收益排名后10基金的收益率在-8%至-12%之间。基金的投资风格较为分散,重仓行业集中在汽车、交通运输、农林牧渔行业。
  本年,收益排名前10基金的收益率在35%至50%之间,基金的投资风格主要为成长风格,重仓行业主要集中在电子行业;收益排名后10基金的收益率在-28%至-37%之间,基金的投资风格主要是成长风格,重仓行业集中在电子、国防军工行业。
  选基策略表现
  基于业绩评价的选基策略的逻辑是从基金业绩、基金规模、基金持仓信息这三个维度衡量基金表现。策略选择普通股票型和偏股混合型基金作为基金池,每月最后一个交易日选出排名靠前的20只基金等权构建组合。
  上周,基金策略的收益为-2.31%,主动股基指数收益为-3.01%,策略超额基准指数0.70%。
  本年,基金策略的收益为0.89%,主动股基指数收益为1.93%,策略超额基准指数-1.04%。
  总结及投资建议
  上周,表现较好的主动型基金的投资风格主要为成长风格,重仓行业集中在电子行业。本年,收益较高基金的投资风格主要为成长风格,重仓行业主要集中在电子行业。跟踪基金策略,上周策略超额基准指数0.70%,本年超额基准指数-1.04%。2024年10月策略优选基金20只,本月,收益最高的为“景顺长城优质成长A”,收益为1.82%,重仓行业为电子。
  风险提示
  市场环境变动风险;因子或模型失效风险
 
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