>> 五矿期货-金融期权策略早报-241017
| 上传日期： |
2024/10/17 |
大小： |
1212KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
卢品先 |
| 下载权限： |
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期权
上证50ETF期权
上证50ETF自9月下旬以来超跌反弹回暖上升，而后持续大幅上涨，创出近两年以来新高，而后冲高回落后大幅度波动，市场行情表现多头趋势方向上大幅回落后巨幅波动的行情走势
期权波动性分析
期权隐含波动急速上涨不断上升后急速下降，仍处于历史较高水平
期权策略建议
构建卖出偏中性的看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益和方向性收益，动态地调整持仓，使得持仓头寸保持中性。如：S_510050P2410M02700和S_510050C2410M02850
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