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>> 招商期货-私募指增策略跟踪周报:中小盘指增正超额已显,关注流动性改善及风格轮动下的指增超额表现-241015
上传日期:   2024/10/16 大小:   2944KB
格式:   pdf  共29页 来源:   招商期货
评级:   -- 作者:   赵嘉瑜
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总体情况
  私募指增概况
  本周权益市场整体下行,300指增超额为负数,500指增和1000指增超额为正数。
  股票Beta环境
  主要宽基指数研究
  本周主要宽基指数整体下行。当前5个交易日滚动日均成交额来看,截至2024-10-11,中证全指口径日均成交额为24900.8373亿元。
  行业研究
  本周有100%的申万一级行业下跌。
  Barra风格因子研究
  本周70%Barra风格因子为负收益。
  股票Alpha环境
  “Alpha显著性因素”研究
  本周,整体投资环境不利于Alpha积累。
  “Alpha稳定性因素”研究
  本周,整体环境对Alpha稳定性没有显著影响。
  私募指增风险监测
  私募指增风险监测
  本周,风险监测模型结果显示指增策略的因子超额暴露风险不大。
  风险提示:因子失效,模型失效,市场主流策略偏移;私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟,请投资者谨慎参考。
 
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