>> 招商期货-私募指增策略跟踪周报:中小盘指增正超额已显,关注流动性改善及风格轮动下的指增超额表现-241015
| 上传日期: |
2024/10/16 |
大小: |
2944KB |
| 格式: |
pdf 共29页 |
来源: |
招商期货 |
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作者: |
赵嘉瑜 |
| 下载权限: |
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总体情况 私募指增概况 本周权益市场整体下行,300指增超额为负数,500指增和1000指增超额为正数。 股票Beta环境 主要宽基指数研究 本周主要宽基指数整体下行。当前5个交易日滚动日均成交额来看,截至2024-10-11,中证全指口径日均成交额为24900.8373亿元。 行业研究 本周有100%的申万一级行业下跌。 Barra风格因子研究 本周70%Barra风格因子为负收益。 股票Alpha环境 “Alpha显著性因素”研究 本周,整体投资环境不利于Alpha积累。 “Alpha稳定性因素”研究 本周,整体环境对Alpha稳定性没有显著影响。 私募指增风险监测 私募指增风险监测 本周,风险监测模型结果显示指增策略的因子超额暴露风险不大。 风险提示:因子失效,模型失效,市场主流策略偏移;私募基金业绩来源可能存在一定的误差或延迟,请投资者谨慎参考。
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