>> 西部证券-ETF市场扫描与策略跟踪:沪深300ETF合计成交近900亿元,黄金ETF整体净流入-240929
| 上传日期: |
2024/9/30 |
大小: |
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| 格式: |
pdf 共18页 |
来源: |
西部证券 |
| 评级: |
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作者: |
冯佳睿 |
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摘要内容 全球市场概况:上周A股市场整体上涨,其中,创业板指数涨幅最大,为22.71%;港股市场同样上涨,恒生指数上涨13.00%。涨幅居前的ETF跟踪标的主要聚焦在证券、消费等板块。 ETF新发情况:上周内地市场无上报股票ETF;新成立ETF 9只,均为A500ETF。美国市场上周新成立权益型ETF 8只,其中3只为主动ETF。 A股ETF资金流向:上周,净流入排名前10的多为沪深300ETF;净流出前10的包括上证指数ETF、上证50ETF、券商ETF基金等。宽基ETF中,跟踪沪深300指数的ETF净流入居前,跟踪上证指数的ETF净流出居前;行业ETF中,低碳环保板块ETF净流入居前;主题ETF中,央企改革ETF(512950)净流入居前,央企科创ETF(159335)净流出居前;主动ETF中,沪深300指增ETF净流入居多,上证50ETF增强净流出居前;Smart Beta ETF中,红利低波ETF(512890)净流入居前,红利低波动ETF(159549)净流出居前。 美国股票ETF市场资金流向:上周,美国市场数字经济主题ETF净流入居前,多元技术主题ETF净流出居前;主动ETF中,摩根大通全球精选股票ETF净流入居前,以MSCIEAFE指数为基准的摩根大通股票指增ETF净流出居前;Smart Beta ETF中,风险导向类ETF净流入居前;其他ETF中,跟踪标普500指数的ETF净流入居前,跟踪标普补充指数的ETF净流出居前。 商品市场资金流向:上周,内地商品ETF整体净流入,其中黄金ETF合计净流入15.93亿元;美国市场其它贵金属ETF净流入居前,合计40118.28万美元,黄金ETF合计净流出14223.98万美元。 ETF策略业绩表现:上周,扩散指标+RRGETF轮动策略收益率为9.89%,相对中信一级等权和沪深300指数的超额收益分别为-5.03%、-5.81%。;50%底仓+日内动量策略在上证50ETF、沪深300ETF、中证500ETF和中证1000ETF策略的收益率分别为11.61%、12.01%、12.76%和12.84%,相较于对应50%仓位ETF的超额收益分别为3.22%、2.79%、1.79%和2.03%。 风险提示:本报告1-3章涉及的ETF仅为客观统计结果,不构成投资建议。第4章中模型根据历史数据进行测算,存在模型失效风险。
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