摘要：
　　本篇报告我们主要描述多空情绪指数的一个可能应用方向，即根据这个情绪指数构建交易策略会有何种表现。我们通过多空情绪指数构建一种简单的策略，策略回测结果表现方面来看，信号产生之后使用开盘5分钟均价作为成交价格的情况下，2024年1月1日至9月25日，基于沪深300股指期货以及基于上证50股指期货的策略均录得正收益，对于沪深300股指期货，无论是3分版本还是5分版本，均取得不错绩效值，其中5分版本表现好于3分版本，对于上证50股指期货，3分版本表现明显好于5分版本。在多空情绪指数发布之后，即2024年6月26日至2024年9月25日，对于沪深300股指期货，3分版本与5分版本均录得正收益，同时绩效表现也较好，对于上证50股指期货，3分版本录得正收益，5分版本则录得负收益，同时3分版本绩效水平表现较好。
　　从信号产生之后使用开盘5分钟均价作为成交价格与使用开盘15分钟均价作为成交价格的情况对比来看，绩效差异并不大，表明上述构建的策略具有较大的容量空间。
　　风险提示：历史统计失效风险