国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益-2.06%，本年超额收益6.57%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益-1.61%，本年超额收益13.47%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益-2.62%，本年超额收益11.71%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一年动量、非流动性冲击、标准化预期外收入等因子表现较差。最近一月，三个月反转、EPTTM一年分位点、三个月机构覆盖等因子表现较好，而一年动量、非流动性冲击、标准化预期外收入等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、预期BP等因子表现较好，而三个月波动、一年动量、3个月盈利上下调等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月机构覆盖、特异度等因子表现较好，而一个月波动、一年动量、一个月换手等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、预期EPTTM等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、一年动量等因子表现较差。最近一月，三个月反转、预期净利润环比、特异度等因子表现较好，而三个月波动、一个月波动、EPTTM等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，三个月反转、一个月反转、EPTTM一年分位点等因子表现较好，而一年动量、3个月盈利上下调、三个月换手等因子表现较差。最近一月，三个月反转、三个月机构覆盖、特异度等因子表现较好，而一年动量、DELTAROA、DELTAROE等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计671亿元。中证500指数增强产品共有67只，总规模合计509亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计175亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高2.02%，最低-4.64%，中位数-1.20%。最近一月：超额收益最高0.99%，最低-4.62%，中位数-1.16%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高0.79%，最低-3.99%，中位数-1.15%。最近一月：超额收益最高0.61%，最低-5.84%，中位数-1.86%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高2.10%，最低-3.31%，中位数-0.71%。最近一月：超额收益最高1.53%，最低-4.71%，中位数-0.73%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。