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>> 国投证券-债市读心术周度跟踪-240928
上传日期:   2024/9/28 大小:   397KB
格式:   pdf  共6页 来源:   国投证券
评级:   -- 作者:   尹睿哲,刘冬
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利率择时模型信号:模型维持看利率震荡。波动信号由2024年4月7日开始看利率上行,趋势信号由2024年7月23日开始看利率下行,模型总体看利率震荡。本信号为量化模型客观运行结果,谨供参考。
  基金久期快速回落。9月23日至9月27日,公募基金久期中位值下降0.17年至2.88年,处于过去三年78%分位。
  分歧度继续上升。9月23日至9月27日,久期分歧度指数上升至0.61的年内高位,处于过去三年76%分位。
  风险提示:模型估算误差
  
 
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