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>> 银河期货-【商品期权日报0926】商品期权成交量565万张,菜籽粕期权IV上涨显著-240926
上传日期:   2024/9/26 大小:   886KB
格式:   pdf  共13页 来源:   银河期货
评级:   -- 作者:   谢怡伦
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商品期权成交量565万张:部分品种成交量较大,其中纯碱期权成交量达到85万张,豆粕期权和菜籽粕期权成交量分别为52万张和37万张;持仓量方面,菜籽粕期权持仓量超过51万张,豆粕期权持仓量超过89万张,值得关注;成交量PCR方面,部分品种PCR偏离较大,如苯乙烯期权,PCR达到2.60,而豆一期权,PCR仅为0.37,存在一定交易机会同时也需提防流动性风险。
  菜籽粕期权IV上涨显著:农产品中,菜籽粕期权IV上涨超14%,苹果期权IV下跌超4%;能化类品种中,工业硅、LPG、苯乙烯期权IV不同幅度下降,橡胶期权IV上涨超4%;金属类品种中,各IV涨跌幅度较小。。
  推荐买入跨式期权:近期部分品种波动率较大,可以考虑小仓位择品种构建买入跨式期权策略,需主要仓位管理。
  风险提示:本报告内容仅作数据浏览使用,不构成任何投资建议。
  
  
 
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