>> 五矿期货-金融期权策略早报-240927
| 上传日期： |
2024/9/27 |
大小： |
1200KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
-- |
作者： |
卢品先 |
| 下载权限： |
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上证50ETF期权
标的行情分析
上证50ETF经过前期三周以来的空头下跌弱势下行，跌破今年2月中旬以来低点，上周以来有所反弹回升，本周以来持续大幅上涨，创出近一年以来新高，市场行情表现较强的多头上涨趋势
期权波动性分析
期权隐含波动急速上涨后快速下降，仍处于历史较高水平
期权策略建议
构建看涨期权牛市价差组合策略，获取方向性收益，若市场行情持续上涨，则同时调整行权价构成新的牛市价差组合策略，若行情快速下跌至低行权价，则平仓离场。如：B_510050C2410M02550和S_510050C2410M02700
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