>> 五矿期货-金融期权策略早报-240925
| 上传日期： |
2024/9/25 |
大小： |
1201KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
卢品先 |
| 下载权限： |
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上证50ETF期权
标的行情分析
上证50ETF经过前期三周以来的空头下跌弱势下行，跌破今年2月中旬以来低点，而后低位弱势盘整，上周以来有所反弹回升，昨日大幅上涨修复近一个月以来的跌幅，上方有前期高点压力
期权波动性分析
期权隐含波动持续上升后至历史均线偏高水平
期权策略建议
构建卖出偏中性看涨+看跌期权组合策略，获取时间价值收益。动态地调整持仓delta，使得持仓保持负数。若市场行情快速上涨或下跌，则平仓离场。如：卖出上证50ETF沽10月2400卖出上证50ETF购10月2550
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