>> 上海证券-金融工程周报:趋势选股模型跟踪-240924
| 上传日期: |
2024/9/24 |
大小: |
579KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
上海证券 |
| 评级: |
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作者: |
张雨蒙 |
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此报告为加密报告 |
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主要观点 本报告从量价角度出发,通过技术形态识别出价格趋势向上的个股。 选股指标:均线、胜率、盈亏比、累计收益率、RSI等指标。 回测结果:全历史回测结果显示,严格条件组合累计收益为544.24%、年化收益为19.90%、Sharpe比率为0.79;基础组合累计收益为242.06%、年化收益为12.73%、Sharpe比率为0.52,严格条件组合和基础组合整体跑赢沪深300指数。 分年收益:在沪深300指数下跌的年份(如2016、2018、2021、2022、2023年),严格条件组合和基础组合均跑赢沪深300指数,组合表现相对稳健。 近期模型信号:近期模型输出的个股为天承科技等。 风险提示 政策风险,模型失效风险。
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