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>> 上海证券-金融工程周报:趋势选股模型跟踪-240924
上传日期:   2024/9/24 大小:   579KB
格式:   pdf  共6页 来源:   上海证券
评级:   -- 作者:   张雨蒙
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主要观点
  本报告从量价角度出发,通过技术形态识别出价格趋势向上的个股。
  选股指标:均线、胜率、盈亏比、累计收益率、RSI等指标。
  回测结果:全历史回测结果显示,严格条件组合累计收益为544.24%、年化收益为19.90%、Sharpe比率为0.79;基础组合累计收益为242.06%、年化收益为12.73%、Sharpe比率为0.52,严格条件组合和基础组合整体跑赢沪深300指数。
  分年收益:在沪深300指数下跌的年份(如2016、2018、2021、2022、2023年),严格条件组合和基础组合均跑赢沪深300指数,组合表现相对稳健。
  近期模型信号:近期模型输出的个股为天承科技等。
  风险提示
  政策风险,模型失效风险。
  
 
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