>> 国泰君安期货-CTA市场观察报告-240920
| 上传日期: |
2024/9/23 |
大小: |
900KB |
| 格式: |
pdf 共9页 |
来源: |
国泰君安期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
宋哲君 |
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本周(2024/09/13 – 2024/09/20) 1、【指数收益】 本周南华商品指数上涨1.34%,其中南华能化指数上涨1.15%,南华贵金属指数上涨1.20%,南华有色金属指数上涨1.69%,南华黑色指数下跌-0.70%,南华农产品指数上涨1.72%。 2、【因子概况】 整体来看,量价因子走势有所回升,基本因子较为分化。从板块上来看,预计农产品板块有所盈利,黑色板块有所亏损。 3、【回顾展望】 上周市场反转上行,因子走势分化,预计CTA整体收益平平,业绩有所震荡,量价类管理人表现优于基本面类。 本周市场震荡上行,量价和基本面存在一定的盈利机会,中短周期略优于中长。在联储开启降息周期后,预计市场波动整体走高,中短周期趋势配置价值凸显
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