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>> 国泰君安期货-CTA市场观察报告-240920
上传日期:   2024/9/23 大小:   900KB
格式:   pdf  共9页 来源:   国泰君安期货
评级:   -- 作者:   宋哲君
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本周(2024/09/13 – 2024/09/20)
  1、【指数收益】
  本周南华商品指数上涨1.34%,其中南华能化指数上涨1.15%,南华贵金属指数上涨1.20%,南华有色金属指数上涨1.69%,南华黑色指数下跌-0.70%,南华农产品指数上涨1.72%。
  2、【因子概况】
  整体来看,量价因子走势有所回升,基本因子较为分化。从板块上来看,预计农产品板块有所盈利,黑色板块有所亏损。
  3、【回顾展望】
  上周市场反转上行,因子走势分化,预计CTA整体收益平平,业绩有所震荡,量价类管理人表现优于基本面类。
  本周市场震荡上行,量价和基本面存在一定的盈利机会,中短周期略优于中长。在联储开启降息周期后,预计市场波动整体走高,中短周期趋势配置价值凸显
 
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