>> 五矿期货-金融期权策略早报-240912
| 上传日期： |
2024/9/12 |
大小： |
1205KB |
| 格式： |
pdf 共17页 |
来源： |
五矿期货 |
| 评级： |
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作者： |
卢品先 |
| 下载权限： |
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上证50ETF期权
标的行情分析
上证50ETF8月中下旬以来维持一周多低位弱势盘整震动，而后连续下跌回落延续近两周以来的空头下行，市场行情表现为偏弱势
期权波动性分析
期权隐含波动持续上升仍维持历史偏上水平
期权策略建议
构建看跌期权熊市价差组合策略，获取方向性收益。若市场行情快速回升至高行权价，则平仓离场；若市场行情持续下行至低行权价，则动态地调整，构建新的熊市价差组合。
如：买入上证50ETF沽2400卖出上证50ETF沽2250
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