>> 国泰君安期货-商品策略周报-240908
| 上传日期： |
2024/9/9 |
大小： |
694KB |
| 格式： |
pdf 共5页 |
来源： |
国泰君安期货 |
| 评级： |
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作者： |
宋哲君,李浩 |
| 下载权限： |
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1、【南华商品指数】
本周（2024/09/02 – 2024/09/06）南华商品指数震荡向下，指数下降4.79%。
2、【截面策略】
截面策略类因子中，等权组合多空收益为-5.08%（2倍杠杆），动量因子和流动性因子呈现正收益，波动因子、趋势突破因子、持仓变化因子、展期收益因子、长周期反转因子和量价相关性因子呈现负收益。
3、【跨品种套利策略】
跨品种套利策略中，螺矿比套利策略和套利组合策略均呈现正收益，收益率分别为0.51%和0.13%（1倍杠杆）。
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