>> 华泰期货-股票期权日报-240905
| 上传日期: |
2024/9/5 |
大小: |
526KB |
| 格式: |
pdf 共6页 |
来源: |
华泰期货 |
| 评级: |
-- |
作者: |
高天越 |
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市场分析 周三(9月4日),市场震荡走低,沪指续创本轮调整新低,资源股全线回调。上证指数收跌0.67%报2784.28点,创业板指跌0.11%。市场成交额5617.1亿元,近3900股下跌。医药商业概念股逆势上涨,漱玉平民、人民同泰涨停,老百姓4日3板。锂电池概念反复活跃,新亚制程3连板,赛伍技术涨停。保险股走强,天茂集团涨停。石油股走弱,中国海油、中国石油跌超5%。基本金属板块下挫,银邦股份跌逾8%。铜高速连接、CPO等方向领跌,神宇股份跌超10%,中际旭创跟跌。AI硬件端概念大幅下挫,博士眼镜跌逾13%。 期权分析 1.成交量方面,50ETF期权成交量为103万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为13万张。 2.PCR方面,50ETF期权报0.82,近90日分位数为17.78%,处于近期较低位置;沪市300ETF期权报0.92,近90日分位数为71.11%,处于近期较高位置;深市300ETF期权报0.97,近90日分位数为62.22%,处于近期中等位置。 3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.80%,近90日分位数为67.78%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权为10.68%,近90日分位数为45.56%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为10.58%,近90日分位数为44.44%,处于近期中等位置。 4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为13.63%,沪市300ETF期权为13.85%,深市300ETF期权为14.24%。 5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于102%价位。 6.VIX方面,最新价报20.72点,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置
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