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>> 银河期货-【商品期权日报0903】商品期权成交量582万张,铁矿石期权波动率下降显著-240903
上传日期:   2024/9/3 大小:   883KB
格式:   pdf  共12页 来源:   银河期货
评级:   -- 作者:   谢怡伦
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商品期权成交量582万张:部分品种成交量较大,其中棕榈油期权成交量达到62万张,铁矿石期权和螺纹期权成交量分别为54万张和34万张;持仓量方面,螺纹期权持仓量超过78万张,豆粕期权持仓量超过81万张,值得关注;成交量PCR方面,部分品种PCR偏离较大,如聚丙烯期权,PCR达到3.85,而菜籽粕期权,PCR仅为0.38,存在一定交易机会同时也需提防流动性风险。。
  铁矿石期权波动率下降显著:农产品中,菜籽油和菜籽粕期权IV上涨显著,超过10%;能化类品种中,LPG期权、PTA期权IV下降幅度超4%,PVC期权IV上涨超4%;金属类品种中,铁矿石期权IV下降幅度达到13.22%。
  推荐买入跨式期权:近期部分品种波动率较大,可以考虑小仓位择品种构建买入跨式期权策略,需主要仓位管理。
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