【基本面跟踪】
　　9月3日，国债期货集体收涨，30年期主力合约涨0.06%，10年期主力合约涨0.03%，5年期主力合约涨0.10%，2年期主力合约涨0.04%。国债期货指数为0.22。量价因子看空，基本面因子看多。无杠杆下，策略近5日累加收益为0.23%，策略近20日累加收益为0.03%，近60日累加收益为1.01%，近120日累加收益为1.71%，近240日累加收益为2.45%。
　　市场方面，A股三大指数今日涨跌不一，截至收盘，沪指跌0.29%险守2800点关口，深成指涨1.17%，创业板指涨1.26%，北证50指数涨0.76%，沪深京三市成交额5828亿元，其中沪深两市5806亿元，较上日缩量1251亿元。两市超3900只个股上涨。
　　资金方面，隔夜shibor报1.5680%，上涨5.20个基点；7天shibor报1.6800%，下跌0.90个基点；14天shibor报1.7830%，下跌2.20个基点；1月shibor报1.8220%，上涨0.10个基点；3月shibor报1.8500%，与前一交易日持平。
　　2年期活跃CTD券为240012.IB，IRR为1.50%，5年期活跃CTD券为240001.IB，IRR为1.78%，10年期活跃CTD券为240013.IB，IRR为2.16%，30年期活跃CTD券为200012.IB，IRR为1.67%，目前R007约1.849%。
　　货币市场方面，9月3日银行间质押式回购市场共成交27亿元，增加5.90%。其中，隔夜收于1.49%，较前一交易日下跌3bp，7天收于1.70%，较前一交易日上涨10bp；中期方面，14天收于1.83%，较前一交易日上涨5bp；长期方面，1个月收于1.84%，较前一交易日上涨9bp。
　　现券方面：国债收益率曲线下移0.25-3.27BP（2Y、5Y、10Y和30Y期中债收益率分别下移3.27BP、2.32BP、0.25BP和0.35BP至1.45%、1.79%、2.14%和2.34%）；信用债收益率曲线下移0.62-2.54BP（评级为AAA的中短期票据到期收益率6M、1Y、3Y和5Y期分别下移0.98BP、0.62BP、1.30BP和2.54BP至1.99%、2.05%、2.11%和2.23%）。
　　分机构类型净多头持仓日度变化：私募减少1.13%；外资减少4.19%，理财子减少3.82%；周度变化：私募减少1.51%；外资增加0.49%，理财子增加2.58%。
　　【宏观及行业新闻】
　　9月3日，央行今日进行12亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.70%，与此前持平。同花顺iFinD数据显示，今日有4725亿元7天期逆回购到期，因此当日实现净回笼4713亿元。
　　为满足金融机构临时性流动性需求，2024年8月，人民银行对金融机构开展常备借贷便利操作共10.01亿元，其中隔夜期0.01亿元，7天期10亿元。期末常备借贷便利余额为0亿元。常备借贷便利利率发挥了利率走廊上限的作用，有利于维护货币市场利率平稳运行。隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别为2.55%、2.70%、3.05%。
　　【趋势强度】
　　国债期货趋势强度：0。
　　注：趋势强度取值范围为【-2,2】区间整数。强弱程度分类如下：弱、偏弱、中性、偏强、强，-2表示最看空，2表示最看多。