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>> 华泰期货-股票期权日报-240823
上传日期:   2024/8/23 大小:   529KB
格式:   pdf  共6页 来源:   华泰期货
评级:   -- 作者:   高天越
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市场分析
  周四(8月22日),三大指数震荡走低,题材股全线回调,银行股再度上涨,四大行股价续创新高。上证指数跌0.27%报2848.77点,创业板指跌0.76%,万得全A跌0.81%。市场成交额5519.8亿元,超4400股下跌。户外用品概念股拉升,三夫户外、日播时尚双双涨停。固态电池题材活跃,鹏辉能源,盟固利20cm涨停。商业航天概念局部异动,烽火电子涨停。华为海思概念股活跃,深圳华强6连板。券商股下挫,锦龙股份跌停。黑神话悟空概念股走低,浙版传媒跌停。网络游戏题材同步走弱,新迅达、富春股份跌逾8%。大消费板块低迷,爱美客跌超12%创近4年新低。
  期权分析
  1.成交量方面,50ETF期权成交量为88万张,沪市300ETF期权成交量为81万张,深市300ETF期权成交量为13万张。
  2.PCR方面,50ETF期权报0.98,近90日分位数为75.56%,处于近期较高位置;沪市300ETF期权报0.84,近90日分位数为26.67%,处于近期较低位置;深市300ETF期权报1.16,近90日分位数为94.44%,处于近期较高位置。
  3.标的物历史波动率方面,50ETF期权为10.18%,近90日分位数为38.89%,处于近期中等位置;沪市300ETF期权为12.05%,近90日分位数为51.11%,处于近期中等位置;深市300ETF期权为11.79%,近90日分位数为43.33%,处于近期中等位置。
  4.平值期权隐含波动率方面,50ETF期权为12.69%,沪市300ETF期权为13.13%,深市300ETF期权为13.11%。
  5.隐含波动率微笑方面,50ETF微笑曲线最低点处于100%价位,沪市300ETF期权最低点处于100%价位,深市300ETF期权最低点处于100%价位。
  6.VIX方面,最新价报16.27点,近90日分位数为74.44%,处于近期较高位置。
 
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