多因子组合表现。上周（2024年8月9日至2024年8月16日，下同），进取组合、平衡组合的周收益率分别为1.05%、0.26%；同期，主要宽基指数上证50指数、沪深300指数、中证500指数、中证1000指数的周收益率分别为1.17%、0.42%、-1.06%、-1.00%。上周，进取组合、平衡组合相对中证500指数超额收益为2.11%、1.32%。
　　指数增强组合方面，上周沪深300增强组合收益率为1.09%，同期沪深300指数收益率为0.42%，超额收益为0.67%；中证500增强组合收益率为-0.21%，同期中证500指数收益率为-1.06%，超额收益为0.85%；中证1000增强组合收益率为-0.45%，同期中证1000指数收益率为-1.00%，超额收益为0.55%。
　　基金重仓股组合表现。上周，绩优基金的独门重仓股组合周收益率为0.51%，同期股票型基金总指数收益率为-0.50%，超额收益为1.01%。2024年8月以来（2024年7月31日至2024年8月16日，下同），组合累计收益率为-2.78%，超额收益为0.51%。2024年以来（2023年12月29日至2024年8月16日，下同），组合累计收益率为7.30%，超额收益为15.60%。
　　盈利、增长、现金流三者兼优组合表现。上周，盈利、增长、现金流三者兼优组合的周收益率为0.51%，同期沪深300指数收益率为0.42%，超额收益为0.09%。2024年8月以来，组合累计收益率为-2.56%，超额收益为0.24%。2024年以来，组合累计收益率为-12.20%，超额收益为-9.70%。
　　有基本面支撑的低估值组合表现。上周，PB-盈利优选组合的周收益率为-0.47%，同期沪深300指数收益率为0.42%，超额收益为-0.89%。2024年8月以来，组合累计收益率为-2.12%，超额收益为0.68%。2024年以来，组合累计收益率为0.65%，超额收益为3.14%。
　　上周，GARP组合的周收益率为0.06%，同期沪深300指数收益率为0.42%，超额收益为-0.36%。2024年8月以来，组合累计收益率为-3.86%，超额收益为-1.05%。2024年以来，组合累计收益率为8.80%，超额收益为11.30%。
　　小盘价值优选组合表现。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2的周收益率分别为-0.08%、-0.29%；同期，微盘股指数收益率为1.08%。上周，小盘价值优选组合1、小盘价值优选组合2相对微盘股指数超额收益分别为-1.16%、-1.37%。2024年8月以来，两个组合累计收益率分别为-1.84%、-2.01%，超额收益分别为-2.62%、-2.80%。2024年以来，两个组合累计收益率分别为-21.22%、-18.56%，超额收益分别为1.06%、3.73%。
　　小盘成长组合表现。上周，小盘成长组合的周收益率为-0.12%，同期微盘股指数收益率为1.08%，超额收益为-1.20%。2024年8月以来，组合累计收益率为-3.69%，超额收益为-4.47%。2024年以来，组合累计收益率为-20.34%，超额收益为1.95%。
　　单因子表现。上周，风格类因子方面，小市值股票优于大市值股票，高估值股票优于低估值股票。技术类因子方面，低涨幅、低波动率、低换手率股票超额收益为负。而基本面因子方面，高增长、高预期净利润调整股票超额收益为正。
　　风险提示：市场环境变动风险，有效因子变动风险。