本报告导读：
　　上周国内股指期货和期权市场活跃度边际持平、两融市场活跃度边际略微下降。负面新闻冲击和搜索指数均处于低位，舆情负面情绪较低；海内外风险预期较低。
　　投资要点：
　　衍生品市场运行监测：上周国内衍生品市场交易活跃度基本持平。上周主要股指期货远月合约仍深度贴水，2024年8月合约IH、IF、IC、IM基差（期货-现货）分别为-2.72、-5.04、-13.27、-7.68。上证50指数期权、沪深300指数期权、中证1000指数期权成交最活跃合约的行权价分别约为2325、3350、4700。截止2024年08月15日融资融券余额为14167.23亿元，两融余额相对A股流通市值为2.21%,上周两融净流入金额最高的行业为医药生物、电力设备、房地产等。
　　市场情绪监测：上周沪深300成分股搜索指数周五收为1208。上周沪深300对应期权持仓PCR收于78.94%。上周上证50-VIX收于13.28，较上上周边际下降，国内投资者预期风险整体处于低位。上周芝加哥期权交易所（CBOE）VIX收于14.8，较上上周边际下降，海外投资者预期风险下降。
　　衍生品策略表现跟踪：主要股指期货的跨期价差套利策略最新信号为：IH于2024年6月24日发出正套信号；IF于2024年6月24日发出正套信号；IC于2024年7月31日发出反套信号；IM于2024年7月17日发出反套信号。其中IF正套策略平均开仓收益0.40%，盈亏比达到5.05，值得关注。
　　风险提示：本结论仅由量化模型得出，与研究所策略观点不重合，有关研究所策略团队上述板块结论请参考相关策略报告