国信金工指数增强组合表现跟踪
　　沪深300指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益6.61%。
　　中证500指数增强组合本周超额收益0.23%，本年超额收益12.91%。
　　中证1000指数增强组合本周超额收益0.86%，本年超额收益11.99%。
　　因子表现监控
　　以沪深300指数为选股空间。最近一周，一年动量、单季净利同比增速、3个月盈利上下调等因子表现较好，而三个月反转、特异度、EPTTM一年分位点等因子表现较差。最近一月，BP、非流动性冲击、一个月波动等因子表现较好，而单季ROE、DELTAROA、单季超预期幅度等因子表现较差。
　　以中证500指数为选股空间。最近一周，一年动量、一个月波动、一个月换手等因子表现较好，而三个月机构覆盖、DELTAROE、单季ROE等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动、三个月换手等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季营利同比增速、DELTAROE等因子表现较差。
　　以中证1000指数为选股空间。最近一周，特异度、三个月波动、一个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、三个月反转、单季ROA等因子表现较差。最近一月，三个月波动、一个月波动、特异度等因子表现较好，而标准化预期外盈利、单季ROA、单季ROE等因子表现较差。
　　以公募重仓指数为选股空间。最近一周，单季超预期幅度、一年动量、单季营收同比增速等因子表现较好，而三个月机构覆盖、EPTTM一年分位点、三个月反转等因子表现较差。最近一月，BP、预期BP、一个月波动等因子表现较好，而三个月机构覆盖、单季ROE、预期净利润环比等因子表现较差。
　　公募基金指数增强产品表现跟踪
　　目前，公募基金沪深300指数增强产品共有60只（A、C类算作一只，下同），总规模合计671亿元。中证500指数增强产品共有64只，总规模合计499亿元。中证1000指数增强产品共有46只，总规模合计175亿元。
　　沪深300指数增强产品最近一周：超额收益最高1.00%，最低-1.42%，中位数0.21%。最近一月：超额收益最高1.93%，最低-1.30%，中位数0.33%。
　　中证500指数增强产品最近一周：超额收益最高1.05%，最低-0.17%，中位数0.34%。最近一月：超额收益最高2.33%，最低-1.95%，中位数0.13%。
　　中证1000指数增强产品最近一周：超额收益最高0.96%，最低-0.39%，中位数0.43%。最近一月：超额收益最高2.75%，最低-2.80%，中位数0.55%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险