1.过去一周因子表现综述
　　过去一周，从价值成长维度来看，价值风格占优。代表价值风格的最新季报市净率（BP_LR）、未来12个月预期市盈率倒数（EP_Fwd12M）、市销率TTM（SP_TTM）排名前10名。
　　从大小盘维度来看，小盘显著占优；流通市值的对数（Ln_FloatCap）因子过去一周收益为负，其行业中性多空组合收益为3.58%。此外，过去一周技术类因子表现突出，过去20日平均换手率（Turnover_20D）、过去240日已实现波动率（RealizedVolatility_240D）、1200日反转（RTN_1200D）等排名前10。总体来看，过去一周量价类因子表现更突出。
　　2.大类风格因子表现与估值分析
　　从我们所构建的大类风格因子的表现来看，过去一周价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大类风格因子的行业中性多空组合收益分别为1.79%、-0.64%、3.45%、-0.37%、0.15%、3.58%。
　　截至2024年07月26日，价值、成长、反转、情绪、交易行为和规模六大风格因子估值差所处的历史分位水平分别为99.34%、32.86%、76.17%、77.86%、48.75%和84.87%。整体来看，价值、反转、情绪和规模因子相对估值较低，交易行为类因子估值适中，成长类因子估值较高。
　　3.量化基金表现
　　从公募量化基金的业绩统计结果来看，过去一周，沪深300指数增强基金平均超额0.43%，中证500指数增强基金平均超额0.12%，中证1000指数增强基金平均超额0%。
　　年初至今，沪深300指数增强基金平均超额2.12%，中证500指数增强基金平均超额4.10%，中证1000指数增强基金平均超额5.11%。
　　风险提示：本报告模型及结论全部基于对历史数据的分析，当市场环境变化时，存在模型失效风险