主流指数收益追踪：
　　本周主流市场指数全面下跌。中证2000下跌-0.83%、中证1000下跌-2.48%、中证500下跌-2.78%、上证指数下跌-3.07%、北证50下跌-3.14%、深证成指下跌-3.44%、中证800下跌-3.45%、沪深300下跌-3.67%、创业板指下跌-3.82%。
　　单因子表现追踪：
　　（1）从风格因子角度来看，本周市值因子与估值因子显著，多空收益率分别为-3.66、2.79%。
　　（2）沪深300股票池中，近1周BP、20日三因子模型残差波动率、60日成交量比率因子表现较好，而标准化预期外收入、ROE单季度同比、20日成交量变异系数因子表现相对较差；
　　（3）中证500股票池中，近1周60日收益率标准差、240日三因子模型残差波动率、20日收益率标准差因子表现较好，而ROE单季度同比、单季度净利润同比、单季度营业利润同比因子表现相对较差；
　　（4）中证800股票池中，近1周BP、60日收益率标准差、240日三因子模型残差波动率因子表现较好，而标准化预期外收入、ROE单季度同比、盈余公告前隔夜动量因子表现相对较差；
　　（5）中证1000股票池中，近1周BP、20日三因子模型残差波动率、120日三因子模型残差波动率因子表现较好，而ROE单季度同比、单季度ROA、单季度净利润同比因子表现相对较差；
　　（6）沪深300ESG股票池中，近1周BP、20日三因子模型残差波动率、60日成交量比率因子表现较好，而单季度营业收入同比、ROE单季度同比、标准化预期外收入因子表现相对较差；
　　（7）全市场股票池中，近1周对数市值、20日三因子模型残差波动率、60日特异度因子表现较好，而60日非流动性冲击、20日非流动性冲击、60日动量因子表现相对较差。
　　国投证券量化指数增强组合表现追踪：
　　沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.27%，近一个月超额收益0.35%，近1年超额收益6.23%；中证500指数增强组合近一周超额收益-0.67%，近一个月超额收益-0.20%，近1年超额收益6.04%；中证800指数增强组合近一周超额收益-0.17%，近一个月超额收益0.11%，近1年超额收益11.01%；中证1000指数增强组合近一周超额收益-0.62%，近一个月超额收益0.21%，近1年超额收益13.69%；沪深300ESG股票池下的沪深300指数增强组合近一周超额收益-0.21%，近一个月超额收益0.18%，近1年超额收益5.69%。
　　风险提示：市场环境变动风险，因子失效风险。